AFM练习册第56题 bii 小问 计算hedge strategy

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melaniet6fqa

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同学你好:理论上来说,进行完整的futures计算,是需要已知spot rate的数据,但是未来的spot rate当前一般是无法得知的,所以课上我们讲过,题目当中一般采用简便算法,不是按照那个完整的步骤进行计算的,而是直接计算opening futures- closing basis,得到的结果可以近似认为是采用了futures之后所锁定的汇率,从而把最终的结果计算出来。建议可以翻看一下ppt

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Crystial001

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